Sigmoid

دالة سيجمويد

سيجمويد: دليل شامل للمبتدئين في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم التحليل الفني و التعلم الآلي، وخاصةً في سياق تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، تظهر دالة سيجمويد (Sigmoid) كأداة رياضية قوية. قد يبدو اسمها غريبًا وغير مألوفًا للمبتدئين، لكن فهمها يفتح الباب أمام فهم أعمق للكثير من المؤشرات والتقنيات المستخدمة في التنبؤ بحركة الأسعار وإدارة المخاطر. هذه المقالة تهدف إلى تقديم شرح مفصل لدالة سيجمويد، بدءًا من تعريفها الرياضي وصولًا إلى تطبيقاتها العملية في عالم تداول العملات المشفرة، مع التركيز على كيفية استخدامها في تطوير استراتيجيات التداول و إدارة المخاطر.

ما هي دالة سيجمويد؟

دالة سيجمويد هي دالة رياضية تنتج قيمة بين 0 و 1، وذلك لأي قيمة إدخال حقيقية. رياضياً، تُعرّف دالة سيجمويد على النحو التالي:

σ(x) = 1 / (1 + e^(-x))

حيث:

σ(x) هي قيمة الدالة سيجمويد عند الإدخال x.
e هو ثابت أويلر (Euler's number)، والذي يساوي تقريبًا 2.71828.
x هو الإدخال إلى الدالة، ويمكن أن يكون أي رقم حقيقي.

خصائص دالة سيجمويد

النطاق (Range): دائمًا ما تكون قيمة الدالة بين 0 و 1 (0 < σ(x) < 1). هذا يجعلها مفيدة في تمثيل الاحتمالات أو النسب المئوية.
الشكل السيني (S-shaped Curve): تتميز الدالة بمنحنى يشبه الحرف S، حيث تنمو ببطء عند القيم السالبة الكبيرة، ثم تنمو بسرعة بالقرب من الصفر، ثم تتباطأ مرة أخرى عند القيم الموجبة الكبيرة.
الاشتقاقية (Differentiability): دالة سيجمويد قابلة للاشتقاق، مما يعني أنه يمكن حساب ميل المنحنى عند أي نقطة. هذه الخاصية مهمة جدًا في خوارزميات التعلم الآلي التي تعتمد على التدرج الهابط.
التحويل غير الخطي (Non-Linear Transformation): تحول دالة سيجمويد الإدخال الخطي إلى إخراج غير خطي، مما يسمح بنمذجة العلاقات المعقدة بين المتغيرات.

تطبيقات دالة سيجمويد في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

على الرغم من أن دالة سيجمويد قد تبدو مجرد مفهوم رياضي، إلا أنها تجد تطبيقات متعددة في عالم تداول العملات المشفرة. إليك بعض الأمثلة:

1. نماذج التنبؤ بالأسعار: تستخدم دالة سيجمويد كجزء من الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks) لنمذجة والتنبؤ بحركة أسعار العملات المشفرة. يمكن تدريب الشبكة العصبية على بيانات تاريخية لأسعار العملات، واستخدام دالة سيجمويد في الطبقة الأخيرة من الشبكة لإخراج احتمال صعود أو هبوط السعر. 2. تقييم المخاطر: يمكن استخدام دالة سيجمويد لتقييم مخاطر الصفقات المختلفة. على سبيل المثال، يمكن استخدامها لتقدير احتمال تحقيق ربح أو خسارة بناءً على عوامل مختلفة مثل تقلبات السوق وحجم الصفقة ورافعة التداول. 3. إدارة حجم الصفقة (Position Sizing): تساعد دالة سيجمويد في تحديد حجم الصفقة الأمثل بناءً على مستوى المخاطرة المقبول. يمكن استخدامها لضبط حجم الصفقة تلقائيًا بناءً على تقلبات السوق. 4. مؤشرات التذبذب (Oscillators): يمكن دمج دالة سيجمويد في تطوير مؤشرات تذبذب جديدة، مثل مؤشر القوة النسبية المعدل (Modified RSI) أو مؤشر ستوكاستيك المعدل (Modified Stochastic Oscillator)، بهدف تحسين دقة الإشارات. 5. أنظمة التداول الآلي (Algorithmic Trading Systems): تستخدم في بناء أنظمة تداول آلية تتخذ قرارات التداول بناءً على شروط محددة مسبقًا. يمكن لدالة سيجمويد أن تكون جزءًا من هذه الشروط، على سبيل المثال، لتحديد متى يجب الدخول في صفقة بناءً على احتمال معين.

أمثلة عملية

تحديد نقاط الدخول والخروج: لنفترض أننا نستخدم شبكة عصبية للتنبؤ بسعر البيتكوين. إذا كانت الشبكة تعطي قيمة 0.8 (80٪) لاحتمالية ارتفاع السعر، يمكننا استخدام هذه القيمة كإشارة للدخول في صفقة شراء. وبالمثل، يمكننا استخدام قيمة منخفضة (مثل 0.2) كإشارة للخروج من الصفقة أو الدخول في صفقة بيع.
حساب حجم الصفقة: لنفترض أن لدينا حسابًا بقيمة 10,000 دولار أمريكي ونريد تداول الإيثيريوم. يمكننا استخدام دالة سيجمويد لتقدير حجم الصفقة المناسب بناءً على مستوى المخاطرة المقبول. إذا كان مستوى المخاطرة المقبول هو 2٪ من رأس المال (200 دولار أمريكي)، يمكننا استخدام دالة سيجمويد لضبط حجم الصفقة بحيث لا تتجاوز الخسارة المحتملة 200 دولار أمريكي.
تحسين مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن تعديل صيغة مؤشر القوة النسبية باستخدام دالة سيجمويد لتقليل الإشارات الخاطئة وتحسين دقة المؤشر. على سبيل المثال، يمكن استخدام دالة سيجمويد لتحويل قيمة RSI إلى نطاق بين 0 و 1، مما يجعل تفسير الإشارات أسهل.

العلاقة بين سيجمويد ودوال التنشيط الأخرى

تعتبر دالة سيجمويد من أوائل دوال التنشيط (Activation Functions) المستخدمة في الشبكات العصبية. ومع ذلك، ظهرت دوال تنشيط أخرى تقدم أداءً أفضل في بعض الحالات. من بين هذه الدوال:

ReLU (Rectified Linear Unit): أبسط وأسرع في الحساب من دالة سيجمويد، وتستخدم على نطاق واسع في العديد من تطبيقات التعلم العميق.
Tanh (Hyperbolic Tangent): تشبه دالة سيجمويد ولكنها تنتج قيمًا بين -1 و 1، مما قد يساعد في تسريع عملية التعلم.
Softmax: تستخدم بشكل شائع في مشاكل التصنيف متعدد الفئات، حيث تنتج توزيعًا احتماليًا على جميع الفئات الممكنة.

مزايا وعيوب استخدام دالة سيجمويد

المزايا:

سهولة التفسير: بسبب نطاقها بين 0 و 1، يمكن تفسير مخرجات دالة سيجمويد بسهولة على أنها احتمالات.
الاشتقاقية: خاصية الاشتقاقية تجعلها مناسبة لخوارزميات التعلم الآلي التي تعتمد على التدرج الهابط.
الاستقرار: تتميز الدالة بالاستقرار النسبي، مما يقلل من احتمالية حدوث مشاكل في التدريب.

العيوب:

مشكلة التدرج المتلاشي (Vanishing Gradient Problem): عندما يكون الإدخال كبيرًا أو صغيرًا جدًا، يصبح ميل الدالة قريبًا من الصفر، مما يؤدي إلى تباطؤ عملية التعلم.
بطء الحساب: تتطلب حسابات دالة سيجمويد وقتًا أطول مقارنة بدوال التنشيط الأخرى مثل ReLU.
الإخراج ليس متمركزًا حول الصفر (Not Zero-Centered): يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل في التدريب.

نصائح للمبتدئين في استخدام سيجمويد في التداول

ابدأ بفهم الأساسيات: تأكد من أنك تفهم المفهوم الرياضي لدالة سيجمويد وكيفية عملها.
جرب على بيانات تاريخية: استخدم بيانات تاريخية لأسعار العملات المشفرة لتجربة استخدام دالة سيجمويد في تطوير نماذج التنبؤ أو مؤشرات التداول.
قارن النتائج: قارن أداء النماذج أو المؤشرات التي تستخدم دالة سيجمويد مع تلك التي تستخدم دوال تنشيط أخرى.
كن حذرًا من المخاطر: تذكر أن التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. استخدم دالة سيجمويد كأداة مساعدة، ولكن لا تعتمد عليها بشكل كامل في اتخاذ قرارات التداول.
تعلم باستمرار: عالم تداول العملات المشفرة يتطور باستمرار. استمر في تعلم تقنيات جديدة وتحديث معرفتك.

الخلاصة

دالة سيجمويد هي أداة رياضية قوية يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من تطبيقات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم خصائصها ومزاياها وعيوبها يمكن أن يساعد المتداولين على تطوير استراتيجيات تداول أكثر فعالية وإدارة المخاطر بشكل أفضل. على الرغم من وجود دوال تنشيط أخرى قد تكون أكثر ملاءمة في بعض الحالات، إلا أن دالة سيجمويد لا تزال تحتفظ بمكانتها كأداة أساسية في عالم التحليل الكمي و التعلم الآلي.

روابط ذات صلة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

Sigmoid

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

انضم إلى مجتمعنا

شارك في مجتمعنا

قائمة التصفح